Forex Maximum Drawdown

Maximum Drawdown (MDD) O que é um Drawdown máximo (MDD) Um drawdown máximo (MDD) é a perda máxima de um pico a uma calha de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido. Maximum Drawdown (MDD) é um indicador do risco de queda ao longo de um período de tempo especificado. Ele pode ser usado tanto como uma medida autônoma como como uma entrada em outras métricas, como Return over Maximum Drawdown e Calmar Ratio. O Drawdown máximo é expresso em termos percentuais e calculado como: (Valor máximo do pico) Valor máximo BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Considere um exemplo para entender o conceito de redução máxima. Suponha que uma carteira de investimentos tenha um valor inicial de 500.000. A carteira aumenta para 750.000 durante um período de tempo, antes de cair para 400 mil em um feroz mercado urugo. Em seguida, rebate para 600.000, antes de cair novamente para 350.000. Posteriormente, é mais do que dobrar para 800,000. Qual é o drawdown máximo O drawdown máximo neste caso é (350,000 750,000) 750,000 53,33 Observe os seguintes pontos: O pico inicial de 750,000 é usado no cálculo MDD. O pico interino de 600.000 não é usado, uma vez que não representa um novo alto. O novo pico de 800.000 também não é usado desde que a retirada original começou a partir do pico de 750.000. O cálculo da MDD leva em consideração o menor valor do portfólio (350.000 neste caso) antes de um novo pico ser feito, e não apenas a primeira queda para 400.000. O MDD deve ser usado na perspectiva certa para obter o máximo benefício dele. A este respeito, deve ser dada especial atenção ao período de tempo considerado. Por exemplo, um hipotético fundo único de fundos dos EUA, Gamma, existe desde 2000 e teve uma redução máxima de -30 no período que termina em 2010. Embora isso pareça uma grande perda, note que o SampP 500 mergulhou mais do que 55 desde o seu pico em outubro de 2007 até o final de março de 2009. Enquanto outras métricas deveriam ser consideradas para avaliar o desempenho geral dos fundos Gamma, do ponto de vista da MDD, superou seu benchmark por uma margem enorme. Destaque no Forex Trading O Drawdown é uma propriedade muito importante de qualquer relatório de negociação Forex, estratégia ou consultor especialista. A retirada caracteriza o risco da estratégia empregada. A rentabilidade de uma dada estratégia deve sempre ser considerada em casal com a redução porque, de outra forma, você não tomará o risco em conta e isso é uma coisa muito ruim a ser feita. Forex é uma atividade baseada em probabilidade e, portanto, deve ser tratada a partir da perspectiva de risco de referência. O drawdown é uma diferença entre algum ponto máximo local no seu gráfico de equilíbrio e o próximo ponto mínimo a seguir nesse gráfico. É o valor de risco pelo qual sua estratégia pode diminuir durante uma série de perdas. Existem dois tipos de rebaixamento que são considerados as propriedades importantes dos consultores especializados (por exemplo, na plataforma MetaTrader) redução absoluta e redução máxima. A redução absoluta é a diferença entre o depósito inicial eo ponto mínimo abaixo do nível de depósito durante todo o período de teste. Ele diz o quão grande a sua perda pode se comparar com o depósito inicial durante a negociação. Se esse valor fosse 0 durante o teste, o depósito não estava em risco. A redução máxima é a diferença máxima entre o limite máximo local em seu gráfico de capital e o próximo mínimo mínimo local em seu gráfico de ações. Ele diz o quão baixo sua estratégia pode ir depois de obter algum lucro. Também pode ser chamado de profundidade de uma série de perdas. Geralmente, é uma boa idéia não negociar com o EA8217s com a redução máxima maior do que o lucro. Mas eu não recomendo a negociação, mesmo com estratégias ou consultores especializados que tenham redução máxima em níveis superiores a 25 do lucro líquido. Tenha em mente sua própria relação de risco para recompensa e não troque com EA8217s que não estão de acordo com ela. Agora você sabe o que é o desconto e como é calculado na negociação Forex. Infelizmente, a versão atual do MetaTrader 4 (Build 225), o testador de estratégia calcula incorretamente os drawdowns, portanto, se você estiver testando suas EAs, é melhor calcular tanto o drawdown absoluto como o drawdown máximo manualmente. Se você tem sua própria opinião ou perguntas sobre o abaixamento máximo ou absoluto, sinta-se à vontade para deixá-lo em um comentário para esta publicação. Um pensamento sobre ldquo Drawdown no Forex Trading rdquo eu uso o fores hackeado e tente encontrar uma boa configuração que não arrisque uma tonelada e você faça um bom dinheiro. O que é drawdown A DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de haver uma Série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que uma conta de comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo. (Risco de negociações perdidas ou PERDA DE RASTREIR - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis). Você verá o termo de desconto sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a sofrer perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de negociação. Por exemplo, se um comerciante colocar 5.000 para trocar e depois ele perdeu 2500. Isso seria 50 redução. Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema comercial é lucrativo de 80 (o que significaria logicamente que os 20 restantes o tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis ​​consecutivos e 2 negociações perdidas cada vez. Será 10 negociações perdedoras consecutivas e, em seguida, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis. É impossível dizer antecipadamente. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás o anúncio encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior série de perda - isso é o que seria chamado de DESENVOLVIMENTO MÁXIMO para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para . Enviado por Beginner Trader em Sat, 10302010 - 13:35. Preciso de um exemplo de redução máxima e me ajude.